Tens razão, nem todas as ilegalidades são crime. Aliás, devo dizer até que ilegalidade é um termo tendencialmente incorreto, pois nem todas as normas do nosso ordenamento jurídico têm como fonte a lei (embora seja, como é óbvio, a principal).
Dito de outro modo: nem tudo o que é ilícito é crime. Digo mais: nem todo o ilícito criminal é crime.
A imigração ilegal é, grosso modo, uma contraordenação.
Não. Uma sanção jurídico-criminal, o mesmo é dizer, as penas e as medidas de segurança, é o reduto último.
A "consequência" mais comum de uma ilegalidade é a invalidade, mais concretamente a nulidade, visto ser essa a mais comum no Direito Civil, ramo que regula o nosso dia-a-dia.